POR CIERTO QUE, hablando de posiciones en corto, aquí está el argumento bala-de-plata con el que Xavier Sala-i-Martin demuestra de una vez por todos por qué culpar a este tipo de problemas de lo que ocurre en los mercaos es absurdo:

[U]tilizan un razonamiento incompleto. Su argumento dice que si un gran “hedge fund” (uno de esos fondos malignos repletos de especuladores) hace operaciones a corto de forma masiva, venderá hoy millones de acciones españolas. Al aumentar de forma masiva la oferta, dice el argumento, la cotización de las acciones españolas bajará. Es decir, los inversores institucionales, al tener un tamaño gigantesco, pueden hacer bajar la bolsa española al vender masivamente acciones de ese país. Este argumento es correcto, pero incompleto. Y es que para ganar dinero, la venta a corto no puede solo vender acciones sino que, un mes después, las tiene que volver a comprar. Y si la venta masiva de acciones provoca la caída de la bolsa hoy, la compra masiva de acciones dentro de un mes tiene que provocar el efecto contrario y más o menos de la misma magnitud! Es decir, para que las operaciones a corto fueran responsables de las caídas de la bolsa española a medio plazo, los inversores deberían pedir prestadas acciones españolas, venderlas masivamente y no volverlas a comprar nunca jamás. Eso, lógicamente, no sería negocio. Al volver a comprarlas en el futuro, los mismos inversores que han provocado la caída tienen que acabar provocando la recuperación.

Leedlo entero si, como el 99% de periodistas y enteraos, no tenéis claro en qué consiste ese short-selling del que todo el mundo habla. También me permito recordar lo que escribí hace un tiempo aquí mismo, cuando ya se empezaban a oír las mismas bobadas que ahora.